Os sistemas de negociação que projetam seu sistema - Parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema de troca e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento Examinando quais os mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, Especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais Estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave para se manter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado de ações S. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo de extremamente volátil over-the-counter stocks OTC para chips blue não-voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez De algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas Que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s , Os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex confiar em trad O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido à enorme Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência É seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em fugas Isto é porque os indicadores econômicos causam frequentemente movimentos grandes do preço em um time. Futures equidade, forex, e mercadoria Todos os mercados oferecem negociação de futuros Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, O uso de futuros é geralmente reservado para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, Cada indivíduo tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior Para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide tapar Italy no aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em sua Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é Um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço Cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems The Conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado em Determinando fugas é uma banda de Bollinger simples Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando preço encontra as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinzentas de Microsoft. Disadvantages de Trend - Seguindo Sistemas. Necessidade de Decisão Específica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor Deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout wi Vai sempre estar atrasado Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso de O efeito whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas na faixa, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que eficaz parar - Perdas e técnicas de gerenciamento de risco são empregados. Mercados de lado - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem de lado permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. A volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em Falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto alto A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto - , Não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desvanecer Isso é mais freqüentemente calculado usando Osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando stochastics ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos Existem outros tipos de sistemas de negociação countertrend, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - para comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o ponto Ts em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial, porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros Dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguns Stamina - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos No seguinte i Nstallment, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de negociação e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar suas vidas mais fáceis. Tutoriais Trading Trading. É criado por um experiente Betfair Trader, para fornecer gratuitamente Betfair Trading Tutoriais e informações para o público. A Betfair Trading Tutoriais apresentados neste site não pode ser encontrado em qualquer outro lugar na net Estes são verdadeiramente exclusivo tutoriais e artigos. Também têm artigos de apostas gerais, como estratégias de apoio, colocação e arbing e continuarão a escrever sobre esses tópicos como nós ve descobrimos que uma grande parte dos nossos leitores também encontrar esta informação útil. Temos todos os cuidados para garantir que nossos tutoriais de negociação Betfair são Escrito da forma mais honesta e precisa possível Screenshots também serão incluídos quando necessary. We ll também dar-lhe dicas sobre como negociar manualmente usando apenas a interface Betfair e como negociar usando Betfair Trading Software. Our Betfair Trading Tutorials. Using o O Sistema Circular de Negociação CTS baseia-se nos padrões de negociação de stocks específicos durante um período mínimo de 12 meses e, em muitos casos, 5 anos. O principal subjacente é que cada ação tem uma determinada característica, ou impressão digital harmônica, que monitores CTS para definir a precisão pára cada dia antes do mercado aberto. A ação básica subjacente CTS é que quando uma parada é atingido em um comércio , Duas coisas acontecem.1 - sair do comércio atual 2 - reverso e entrar no trade. So oposto, cada comércio é essencialmente dois comércios em um longo torna-se um curto, ou um curto torna-se um longo Mais precisamente, se você fosse longo um estoque , Você sai do longo e, em seguida, ir curto no mesmo preço Se você fosse curto, você cobrir o curto e, em seguida, ir longo no mesmo preço É por isso que o sistema é chamado circular. Quando você primeiro olhar para a lista diária Trigger, Verá que todas as ações estão atualmente em um comércio longo uma COMPRA ou um comércio curto uma venda Estas etiquetas de compra e venda não são recomendações Eles são simplesmente uma referência para mostrar-lhe o status de todos os comércios no sistema agora. Rápula 1 É nunca perseguir um comércio Se um estoque está em uma compra Espere para que a parada de reversão seja atingida e, em seguida, vá curto Se ele está em um sinal de venda, espere para a parada de reversão para ser atingido e, em seguida, ir long. It é importante compreender que pára não são apenas pontos de saída, São também pontos de ENTRADA. Contrary para a crença popular, a entrada, e não a saída, é a parte mais importante de qualquer comércio Se você entrar no lugar certo, sair é mais fácil e mais provável de ser rentável. Para entender melhor o disparador diário Lista, por favor, note que a coluna mais importante é o Stop Reverse preço Esta é a parada principal É a saída parar para o comércio atual, ea parada de entrada para cada novo trade. The próxima coluna mais importante é o New Stop Intraday Se Preenchido Coluna A única vez que este preço de parada deve ser usado é INTRADAY quando um comércio inverte de longo a curto, ou curto a longo No final do dia, assumindo a nova parada não é atingido eo comércio continua em vigor, a sua paragem para o No dia seguinte será encontrado na coluna Parar Reverse após o Daily T Rigger A lista é atualizada durante a noite para a próxima sessão de negociação. Todas as outras colunas da Lista de Disparo Diário são apenas para referência Para recapitular, o seguinte explica os rótulos na parte superior da Lista de Disparo Diário. Clique no símbolo de estoque para acessar a lista de 12- Mês e outras estatísticas importantes sobre qualquer estoque no Daily Trigger List. The status do comércio atual Isso é apenas para referência Não é uma recomendação para comprar ou sell. There é uma grande diferença entre um stop e um stop-limit. A parada é essencialmente uma ordem de mercado Quando você define uma parada simples a um preço específico e se o estoque então negocia com ou através desse preço, sua ordem será executada como uma ordem de mercado. Recomendamos quando você é capaz de monitorar ativamente Seus negócios que você usa ordens STOP-LIMIT Um limite de parada combina uma parada e uma ordem de limite Quando a parada é atingida, então o corretor preenche-lo no limite de preço que você especificou. Isso disse, há um momento em que um stop puro Em vez de um limite de paragem é apropriado Se você não é capaz de estar no seu computador no início de uma sessão de negociação, ou se você tem que sair durante o dia e não pode assistir suas posições, é provavelmente melhor definir uma parada pura, em vez de um limite de parada. Irá assegurar que se o mercado se move contra você, você está virtualmente seguro para sair da sua posição quando a ação se move através de seu preço de parada A desvantagem, no entanto, é que onde você é preenchido é um não precisa, nem é absolutamente garantido que você pode Por exemplo, se a sua paragem é de 11 00 ea acção move-se através desse preço, o criador do mercado pode preenchê-lo em 10 90 em vez de 11 00 Isso é porque um puro Stop é uma ordem de mercado, eo preço que você está preenchido depende da oferta de pedir no momento em que sua ordem é executada. Em qualquer caso, independentemente de usar uma parada ou um stop-limite para sair de uma posição, SEMPRE use um stop - Limite para entrar em novos negócios Como mencionado anteriormente, o preço de entrada é o T parte importante de cada comércio Se saltos de preço sobre a sua paragem e você don t ficar preenchido imediatamente, ser paciente Geralmente vai voltar e preencher, literalmente. Dental com Gap abre. A abertura aberta é tanto a desgraça ea alegria do sistema Muitas vezes, o sistema pode ir por muito tempo um estoque um dia antes de algumas boas notícias sai que as lacunas do estoque até um ponto ou mais no dia seguinte s aberto Ou o sistema pode ir curto um estoque um dia antes de alguns tanques de notícias ruins do estoque . Esse é o aspecto bom da abertura aberta, e quando acontece, não fazer nada e apreciá-lo. Entretanto, há umas épocas que você pôde ser por muito tempo um estoque e uma notícia má sair que causa um selloff afiado no aberto, ea abertura Se você tiver uma parada pura no lugar, você começará enchido no ou perto do preço de abertura Isto é onde um batente puro pode ser uma desvantagem, porque às vezes o preço de abertura é o preço baixo do dia, e Pelo fechamento o estoque controla preencher a abertura. Mas apenas como frequentemente, o preço de abertura pôde ser o alto de O dia e sair no aberto será melhor. Quando uma abertura aberta vai contra o seu comércio e você tem um stop-limit no lugar, a regra 1 é --- não pânico. Muitas vezes, os comércios de abertura são o resultado de Deixa de ser atingido que ditar negocia no mercado em vez de um preço limite, que muitas vezes picos o estoque um pouco mais longe do seu aberto Mas, em seguida, o estoque muitas vezes começará a retraçar A chave é o preço de abertura. Se o estoque negociações acima O preço de abertura, definir uma parada logo abaixo E se o estoque comércios de volta até onde sua parada original foi definido, sair lá e, em seguida, inverter Se ele nunca chegar a esse ponto, mas nunca negocia de volta abaixo do preço de abertura, espere O fechar e, em seguida, sair. Se o estoque abre e nunca retraz qualquer da lacuna dentro dos primeiros 30 minutos, e se ele nunca sequer volta ao preço de abertura, basta sair e tomar a perda. Outro fator é o mercado Se o gap aberto não for específico de estoque ou específico de setor de algumas notícias de A é mais razão para ser paciente às vezes Se a sua posição é principalmente comercial com o mercado e não há nenhuma outra notícia para explicar o seu movimento, tem uma melhor chance de preencher a lacuna em algum ponto durante o dia. A principal coisa É, mesmo que a lacuna impediu a parada de ser atingido e dando-lhe um preenchimento gracioso na saída, o sistema ainda está dizendo sair da posição Don t segurar uma perda durante a noite se ele vai fechar abaixo de sua parada.
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